單項選擇題關(guān)于風險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)概念正確的是()。

A.是指將銀行資產(chǎn)按其風險性質(zhì)對應的權(quán)重進行加權(quán)計算得到的風險資產(chǎn)總額
B.標準法下各資產(chǎn)權(quán)重相同
C.標準法下資產(chǎn)權(quán)重是銀行自行評估的
D.內(nèi)部評級法下各資產(chǎn)權(quán)重相同


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1.單項選擇題商業(yè)銀行應建立內(nèi)部評級體系的數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序,其中數(shù)據(jù)質(zhì)量包括完整性、符合性、一致性、重復性等,下列關(guān)于數(shù)據(jù)質(zhì)量的描述中不正確的是()。

A.完整性—所有必需的數(shù)據(jù)應存在,數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系應存在
B.符合性—不應存在違反數(shù)據(jù)標準和數(shù)據(jù)質(zhì)量需求的數(shù)據(jù)
C.一致性—數(shù)據(jù)值提供的信息不應存在沖突
D.重復性—可存在重復的記錄

3.單項選擇題金融機構(gòu)內(nèi)部評級模型模版類型包括()。

A.兩大類,第一為獨立評級模版,包括商業(yè)銀行\(zhòng)私人銀行\(zhòng)證券公司\財險公司\壽險公司,第二部分疊加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集團模版
B.兩大類,第一為獨立評級模版,包括商業(yè)銀行\(zhòng)投資銀行\(zhòng)證券公司財險公司\壽險公司,第二部分疊加模版包括互助支持模版\政府支持模版\控股公司模版\集團模版
C.兩大類,第一為獨立評級模版,包括商業(yè)銀行\(zhòng)投資銀行\(zhòng)證券公司\再保險公司\壽險公司,第二部分疊加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集團模版
D.兩大類,第一為獨立評級模版,包括商業(yè)銀行\(zhòng)投資銀行\(zhòng)證券公司\財險公司\壽險公司,第二部分疊加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集團模版

4.單項選擇題金融機構(gòu)客戶主要指()。

A、主要是指專門從事金融產(chǎn)品,并通過一定提供相應的服務獲取利益的贏利性機構(gòu);例如銀行\(zhòng)投資銀行\(zhòng)保險公司\證券公司\期貨公司等
B、僅通過收取存貸利差而實現(xiàn)贏利的機構(gòu)
C、金融機構(gòu)信用風險整體水平較低因此對宏觀經(jīng)濟影響力不大
D、金融機構(gòu)僅開展批發(fā)性業(yè)務,通過銀行之間借貸關(guān)系保持其流動性

8.單項選擇題返回檢驗的主要用于市場風險價值(VaR)模型的準確性及提供給監(jiān)管機構(gòu)依據(jù)返回檢驗結(jié)果及突破原因,確定資本計量乘數(shù)因子確定資本乘數(shù)。下列哪種做法是正確計算理論損益返回檢驗的方法()。

A.在時間參數(shù)為1天的返回檢驗中,將每日的損益數(shù)據(jù)(即P&Lt)和前一交易日計算得到的VaR(即VaRt-1)進行比較
B.在時間參數(shù)為1天的返回檢驗中,將每日的損益數(shù)據(jù)(即P&Lt)和當日計算得到的VaR(即VaRt)進行比較
C.在時間參數(shù)為1天的返回檢驗中,將每日的損益數(shù)據(jù)(即P&Lt)和后一交易日計算得到的VaR(即VaRt+1)進行比較
D.在時間參數(shù)為1天的返回檢驗中,將前一交易日的損益數(shù)據(jù)(即P&Lt-1)和每日計算得到的VaR(即VaRt)進行比較

9.單項選擇題下列哪種方法不能計算期權(quán)類非線性產(chǎn)品的市場風險價值(VaR)()。

A.歷史模擬法
B.蒙特卡洛法
C.參數(shù)法(方差-協(xié)方差法)
D.以上都不能

10.單項選擇題下列哪個選項不屬于市場風險價值(VaR)模型運用的方面()。

A.獲得監(jiān)管機構(gòu)批準后,可用于計提風險資本
B.可用于計量、監(jiān)控和管理銀行的市場風險
C.可用于計量各業(yè)務單元的經(jīng)濟資本,用于業(yè)務單元的績效評估
D.可用于計算違約概率(PD)