單項選擇題下列哪種方法不能計算期權(quán)類非線性產(chǎn)品的市場風(fēng)險價值（VaR）（）。

A.歷史模擬法
B.蒙特卡洛法
C.參數(shù)法（方差-協(xié)方差法）
D.以上都不能


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1.單項選擇題下列哪個選項不屬于市場風(fēng)險價值（VaR）模型運用的方面（）。

A.獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，可用于計提風(fēng)險資本
B.可用于計量、監(jiān)控和管理銀行的市場風(fēng)險
C.可用于計量各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)濟(jì)資本，用于業(yè)務(wù)單元的績效評估
D.可用于計算違約概率（PD）

2.單項選擇題以下哪些屬于為交易目的持有的頭寸（）。

A.自營頭寸
B.代客買賣的頭寸
C.做市活動獲得的頭寸
D.以上皆是

3.單項選擇題對于以下參數(shù)中，絕對值最小的是（）。

A.LGD
B.長期LGD
C.PLGD
D.衰退期LGD

4.單項選擇題以下對房貸借款人還款意愿構(gòu)成影響的因素是（）。

A.GDP
B.HPI
C.CPI
D.Interest rate

5.單項選擇題以下不是邏輯回歸中檢驗回歸模型有效性的指標(biāo)有（）。

A.IV值
B.concordance
C.ranking order
D.Gini

6.單項選擇題以下哪些監(jiān)管指引屬于新資本協(xié)議實施類監(jiān)管指引（）。

A.《商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引》
B.《商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引》
C.《商業(yè)銀行信用風(fēng)險緩釋監(jiān)管資本計量指引》
D.以上皆是

7.單項選擇題中國在哪一年加入巴塞爾委員會（）。

A.2008年
B.2009年
C.2010年
D.2006年

8.單項選擇題第三支柱下，信息披露的頻率如何安排（）。

A.每季度進(jìn)行1次
B.每半年進(jìn)行1次
C.每年進(jìn)行1次
D.每兩年進(jìn)行1次

9.單項選擇題以下哪一項不屬于新資本協(xié)議提出的監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查的原則（）。

A.銀行應(yīng)具備一整套程序，用于評估與其風(fēng)險輪廓相適應(yīng)的總體資本水平，并制定保持資本水平的戰(zhàn)略
B.監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)檢查和評價銀行內(nèi)部資本充足率的評估情況和戰(zhàn)略，以及它們監(jiān)測并確保監(jiān)管資本比率達(dá)標(biāo)的能力
C.監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)強(qiáng)制要求銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率
D.監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)盡早采取干預(yù)措施，防止銀行的資本水平降至防范風(fēng)險所需的最低要求之下

10.單項選擇題第二支柱特別適合處理哪些領(lǐng)域的風(fēng)險（）。

A、第一支柱涉及但沒有完全覆蓋的風(fēng)險
B、第一支柱中未加以考慮的因素（例如銀行賬戶的利率風(fēng)險、業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略風(fēng)險）
C、銀行的外部因素（例如經(jīng)濟(jì)周期效應(yīng)）
D、以上皆是

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