單項選擇題以下關(guān)于蝶式認(rèn)購期權(quán)論述,錯誤的是()

A.該策略適用于股票價格較小波動時
B.該策略組合的構(gòu)建方法是:賣出兩份平價認(rèn)購期權(quán),同時買入價內(nèi)和價外認(rèn)購期權(quán)各一份
C.蝶式認(rèn)購期權(quán)的優(yōu)點是成本小,風(fēng)險低
D.蝶式認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價格范圍越小,該組合的獲利能力也越小


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項選擇題以下哪種行情時最適合構(gòu)建牛市認(rèn)購價差期權(quán)策略?()

A.牛市小幅看漲
B.牛市大幅看漲
C.熊市小幅看跌
D.熊市大幅看跌

5.單項選擇題投資者認(rèn)為某股票將處于緩慢升勢,升幅不大,其可以采用的策略是()

A.牛市認(rèn)購價差策略
B.熊市認(rèn)購價差策略
C.熊市認(rèn)沽價差策略
D.以上均不正確

7.單項選擇題蝶式認(rèn)沽策略指的是()

A.買入一個行權(quán)價較低的認(rèn)購期權(quán),買入一個行權(quán)價較高的認(rèn)購期權(quán),同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認(rèn)購期權(quán)
B.買入一個行權(quán)價較低的認(rèn)購期權(quán),買入一個行權(quán)價較高的認(rèn)購期權(quán),同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認(rèn)沽期權(quán)
C.買入一個行權(quán)價較低的認(rèn)沽期權(quán),買入一個行權(quán)價較高的認(rèn)沽期權(quán),同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出一個行權(quán)價較低的認(rèn)購期權(quán),賣出一個行權(quán)價較高的認(rèn)購期權(quán),同時買入行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認(rèn)購期權(quán)

8.單項選擇題波動率微笑是指當(dāng)其他臺約條款相同時,()

A.認(rèn)購、認(rèn)沽的隱含波動率不同
B.不同到期時間的認(rèn)沽期權(quán)的隱含波動率不同
C.不同到期時間的認(rèn)購期權(quán)的隱含波動率不同
D.不同行權(quán)價的期權(quán)隱含波動率不同

9.單項選擇題認(rèn)購-認(rèn)沽期權(quán)平價公式是針對以下哪兩類期權(quán)的?()

A.相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
B.相同行權(quán)價不同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
C.不同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
D.不同到期日不同行權(quán)價的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)

10.單項選擇題投資者可以通過()對賣出開倉的認(rèn)購期權(quán)進(jìn)行Delta中性風(fēng)險對沖。

A.買入對應(yīng)Delta值的標(biāo)的證券數(shù)量
B.賣出對應(yīng)Delta值的標(biāo)的證券數(shù)量
C.買入期權(quán)合約單位數(shù)雖的標(biāo)的證券
D.賣出期權(quán)臺約單位數(shù)星的標(biāo)的證券