單項(xiàng)選擇題以下哪種行情時(shí)最適合構(gòu)建牛市認(rèn)購價(jià)差期權(quán)策略?()

A.牛市小幅看漲
B.牛市大幅看漲
C.熊市小幅看跌
D.熊市大幅看跌


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2.單項(xiàng)選擇題投資者認(rèn)為某股票將處于緩慢升勢,升幅不大,其可以采用的策略是()

A.牛市認(rèn)購價(jià)差策略
B.熊市認(rèn)購價(jià)差策略
C.熊市認(rèn)沽價(jià)差策略
D.以上均不正確

4.單項(xiàng)選擇題蝶式認(rèn)沽策略指的是()

A.買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購期權(quán),買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購期權(quán),同時(shí)賣出行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)購期權(quán)
B.買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購期權(quán),買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購期權(quán),同時(shí)賣出行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)沽期權(quán)
C.買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)沽期權(quán),買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)沽期權(quán),同時(shí)賣出行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購期權(quán),賣出一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購期權(quán),同時(shí)買入行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)購期權(quán)

5.單項(xiàng)選擇題波動(dòng)率微笑是指當(dāng)其他臺約條款相同時(shí),()

A.認(rèn)購、認(rèn)沽的隱含波動(dòng)率不同
B.不同到期時(shí)間的認(rèn)沽期權(quán)的隱含波動(dòng)率不同
C.不同到期時(shí)間的認(rèn)購期權(quán)的隱含波動(dòng)率不同
D.不同行權(quán)價(jià)的期權(quán)隱含波動(dòng)率不同

6.單項(xiàng)選擇題認(rèn)購-認(rèn)沽期權(quán)平價(jià)公式是針對以下哪兩類期權(quán)的?()

A.相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
B.相同行權(quán)價(jià)不同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
C.不同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
D.不同到期日不同行權(quán)價(jià)的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)

7.單項(xiàng)選擇題投資者可以通過()對賣出開倉的認(rèn)購期權(quán)進(jìn)行Delta中性風(fēng)險(xiǎn)對沖。

A.買入對應(yīng)Delta值的標(biāo)的證券數(shù)量
B.賣出對應(yīng)Delta值的標(biāo)的證券數(shù)量
C.買入期權(quán)合約單位數(shù)雖的標(biāo)的證券
D.賣出期權(quán)臺約單位數(shù)星的標(biāo)的證券

9.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約的說法正確的是()

A.合約乘數(shù)為1000
B.最小交易單位為0.001元
C.交易經(jīng)手費(fèi)每張2元
D.合約標(biāo)的為華夏上證50ETF

最新試題

以下關(guān)于蝶式認(rèn)購期權(quán)論述,錯(cuò)誤的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

跨式策略應(yīng)該在何種情況下使用()

題型:單項(xiàng)選擇題

某投資者買進(jìn)股票認(rèn)沽期權(quán),是因?yàn)樵撏顿Y者認(rèn)為未來的股票行情是()

題型:單項(xiàng)選擇題

蝶式認(rèn)沽策略指的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

對于現(xiàn)價(jià)為11元的某一標(biāo)的證券,其行權(quán)價(jià)格為10元、1個(gè)月到期的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為1.5元,則買入開倉該認(rèn)購期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點(diǎn)為(),若到期日標(biāo)的證券價(jià)格為12.5元,那么該認(rèn)購期權(quán)持有到期的利潤率=扣除成本后的盈利/成本為()

題型:單項(xiàng)選擇題

對于即將到期的合約,以下哪種情況風(fēng)險(xiǎn)相對最?。浚ǎ?/p>

題型:單項(xiàng)選擇題

賣出ETF認(rèn)沽期權(quán)開倉的投資者,()。

題型:單項(xiàng)選擇題

投資者可以通過()對賣出開倉的認(rèn)購期權(quán)進(jìn)行Delta中性風(fēng)險(xiǎn)對沖。

題型:單項(xiàng)選擇題

如何計(jì)算勒式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)?

題型:問答題

什么是勒式(寬跨式)策略?勒式策略的交易目的是什么?

題型:問答題