A.5
B.8
C.7
D.15
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A.Delta是可以是正數(shù)，也可以是負(fù)數(shù)
B.Delta表示股票價(jià)格變化一個(gè)單位時(shí)，對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約的價(jià)格變化量
C.我們可以把某只期權(quán)的Delta值當(dāng)做這個(gè)期權(quán)在到期時(shí)成為實(shí)值期權(quán)的概率
D.即將到期的實(shí)值期權(quán)的Delta絕對(duì)值接近0
A.權(quán)利金
B.權(quán)利金+行權(quán)價(jià)格
C.行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金
D.股票價(jià)格變動(dòng)之差+權(quán)利金
A.行權(quán)價(jià)格+權(quán)利金
B.行權(quán)價(jià)格
C.權(quán)利金
D.行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金
最新試題
如何計(jì)算領(lǐng)口策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？
如何計(jì)算蝶式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？
如何計(jì)算跨式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？
關(guān)于波動(dòng)率下列說法正確的是（）
對(duì)于即將到期的合約，以下哪種情況風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)最小？（）
什么是領(lǐng)口策略？領(lǐng)口策略的交易目的是什么？
對(duì)于行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購(gòu)期權(quán)CL，行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購(gòu)期權(quán)CH，如何構(gòu)建熊市認(rèn)購(gòu)價(jià)差策略？（）
以下關(guān)于蝶式認(rèn)購(gòu)期權(quán)論述，錯(cuò)誤的是（）
青木公司的股票價(jià)格是80元，投資者希望在未來長(zhǎng)期持有一定數(shù)量的青木公司的股票，并且能夠在低風(fēng)險(xiǎn)的水平下獲取一定收益。當(dāng)日，以80元/股的價(jià)格購(gòu)買1000股青木公司股票，然后以6.5元/股的價(jià)格買入一張一年后到期、行權(quán)價(jià)為80元、合約單位為1000的認(rèn)沽期權(quán)，再以5.5元/股的價(jià)格出售一張一年后到期、行權(quán)價(jià)為85元、合約單位為1000的認(rèn)購(gòu)期權(quán)。若未來股價(jià)下跌，投資者承擔(dān)的最大損失是（）
當(dāng)認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格（），對(duì)買入開倉(cāng)認(rèn)購(gòu)期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險(xiǎn)越大，當(dāng)認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格（），對(duì)買入開倉(cāng)認(rèn)股期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險(xiǎn)越大。