對(duì)于還有一個(gè)月到期的認(rèn)購期權(quán)，標(biāo)的現(xiàn)價(jià)5.5元，假設(shè)其他因素不變，下列行權(quán)價(jià)的合約最有可能被行權(quán)的是（）。

關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型，說法不正確的是（）。

目前某股票的價(jià)格為50元，其行權(quán)價(jià)為51元的認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金為2元，則當(dāng)該股票價(jià)格每上升1元時(shí)，其權(quán)利金變動(dòng)最有可能為以下哪種（）。

認(rèn)沽期權(quán)買入開倉的風(fēng)險(xiǎn)是（）

黃先生以0.6元每股的價(jià)格買入行權(quán)價(jià)為20元的某股票認(rèn)沽期權(quán)（合約單位為10000股），則股票在到期日價(jià)格為（）元時(shí)，王先生能取得2000元的利潤(rùn)。

某股票價(jià)格上漲0.1元時(shí)，認(rèn)購期權(quán)價(jià)格會(huì)變化0.08元，則該認(rèn)購期權(quán)目前的Delta值為（）。

某認(rèn)購期權(quán)行權(quán)價(jià)為45元，標(biāo)的股票價(jià)格為50元，期權(quán)價(jià)格為2元，delta為0.8，則杠桿率為（）。

已知當(dāng)前股價(jià)為10元，該股票行權(quán)價(jià)格為9元的認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金是1元，投資者買入了該認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)到期日時(shí)，股價(jià)為8.8元，不考慮其他因素，則投資者最有可能（）。

賣出認(rèn)購策略是盈利有限、潛在虧損無限的期權(quán)交易策略。

買入認(rèn)沽期權(quán)不需要繳納保證金，只需要支付權(quán)利金，資金使用率高。