A.敞口頭寸：即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸
B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債
C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債
D.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出-遠(yuǎn)期買入
E.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出

A.歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)
B.歷史模擬法不需要任何分布假設(shè)，也無須計算波動率
C.歷史模擬法的風(fēng)險因素的歷史收益本身不包含風(fēng)險因素之間的相關(guān)關(guān)系
D.相對于蒙特卡羅模擬法，歷史模擬法實施起來較容易
E.歷史模擬法是全定價估值，準(zhǔn)確性較高

A.為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸
B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預(yù)期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸
C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品
D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的頭寸

A.買方期權(quán)對買方來說是買入一個買入交易標(biāo)的物的權(quán)利
B.賣方期權(quán)也稱看跌期權(quán)
C.美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時點，可以隨時要求賣方履行期權(quán)合約
D.期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的市場價格，則該期權(quán)屬于價外期權(quán)
E.平價期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格

A.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風(fēng)險
B.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風(fēng)險
C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險
D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險
E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險

A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)
B.期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)
C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
D.遠(yuǎn)期合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險
E.遠(yuǎn)期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

A.衍生產(chǎn)品可用來對沖市場風(fēng)險
B.衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險
C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用不會帶來新的風(fēng)險
D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用
E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失

A.利率
B.匯率
C.工資率
D.股票價格
E.商品價格

A.橫軸坐標(biāo)是債券的到期期限
B.意味著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高
C.流動性偏好理論認(rèn)為，圖中曲線的形狀表明，期限長的金融資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)提供流動性補償
D.此曲線反映市場短期、中期、長期利率的關(guān)系
E.若某債券位于圖中M點，則可能是因為M債券與指標(biāo)債券存在信用等級的差別

A.VaR值隨置信水平的增大而增加
B.VaR值隨持有期的增大而增加
C.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越大
E.商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術(shù)來計算VaR值：方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法