多項選擇題下列關于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。

A.歷史模擬法假定歷史可以在未來重復
B.歷史模擬法不需要任何分布假設，也無須計算波動率
C.歷史模擬法的風險因素的歷史收益本身不包含風險因素之間的相關關系
D.相對于蒙特卡羅模擬法，歷史模擬法實施起來較容易
E.歷史模擬法是全定價估值，準確性較高


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。

A.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸
B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸
C.向客戶提供結構性投資和理財產品且進行了完全對沖的衍生產品
D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸

2.多項選擇題下列關于各類期權的說法，正確的有（）。

A.買方期權對買方來說是買入一個買入交易標的物的權利
B.賣方期權也稱看跌期權
C.美式期權的買方在期權到期日前任意時點，可以隨時要求賣方履行期權合約
D.期權的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的市場價格，則該期權屬于價外期權
E.平價期權的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格

3.多項選擇題下列關于銀行利率風險的說法，正確的有（）。

A.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險
B.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險
C.如果銀行利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不一致，則存在基準風險
D.如果銀行利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風險
E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權性風險

4.多項選擇題下列關于遠期和期貨的說法，正確的有（）。

A.遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產
B.期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產
C.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的
D.遠期合約一般通過金融機構或經紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險
E.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

5.多項選擇題下列關于衍生產品與市場風險關系的說法，正確的有（）。

A.衍生產品可用來對沖市場風險
B.衍生產品會產生新的市場風險
C.衍生產品的杠桿作用不會帶來新的風險
D.衍生產品的杠桿作用對市場風險具有放大作用
E.衍生產品的杠桿作用可能導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失

7.多項選擇題

關于如下圖所示的收益率曲線，說法正確的有（）。

A.橫軸坐標是債券的到期期限
B.意味著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高
C.流動性偏好理論認為，圖中曲線的形狀表明，期限長的金融資產應當提供流動性補償
D.此曲線反映市場短期、中期、長期利率的關系
E.若某債券位于圖中M點，則可能是因為M債券與指標債券存在信用等級的差別

8.多項選擇題下列關于VaR的說法，正確的有（）。

A.VaR值隨置信水平的增大而增加
B.VaR值隨持有期的增大而增加
C.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內超出VaR值的可能性越大
E.商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術來計算VaR值：方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法

9.多項選擇題下列關于久期的說法，正確的有（）。

A.久期也稱持續(xù)期
B.久期是對固定收益產品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數學公式為dP/dy=D×P/（1+y）
D.當市場利率發(fā)生變化時，固定收益產品的價格將發(fā)生反比例的變動
E.久期越長，固定收益產品的利率敏感程度越大