期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(2019.09.16)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

2 假設4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5%，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為1%，則（）。

3 以漲跌停板價格申報的指令，按照（）原則撮合成交。

4 假設某一時刻股票指數(shù)為2280點，投資者以15點的價格買入一手股指看漲期權合約并持有到期，行權價格是2300點，若到期時股票指數(shù)期權結算價格為2310點，則投資者收益為（）。

5.問答題化工品價格傳導有何特點？

參考答案：（1）時間滯后性：由于石化產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈復雜，所以價格在傳導中存在著滯后性，越是下游的產(chǎn)品，越在價格傳導過程中處于劣勢。

6.判斷題90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

7 股指期貨最基本的功能是（）。

8 價格指數(shù)是反映一定時期內(nèi)商品價格水平變動情況的統(tǒng)計指標，主要包括（）。

9 中國金融期貨交易所（CFFEX）可以根據(jù)市場風險對股指期貨的交易保證金率進行上調(diào)的情形是（）。

10.判斷題非沖銷式干預就是指中央銀行在干預外匯市場的同時，采取其他金融政策工具與之配合，以改變因外匯干預而造成的貨幣供應量的變化。（）