A、若標的證券價格上升至“行權價格+權利金”,則達到盈虧平衡點
B、若到期日證券價格高于行權價,投資者買入認購期權的收益=證券價格-行權價-付出的權利金
C、若到期日證券價格低于或等于行權價,投資者買入認購期權的虧損額=付出的權利金
D、投資者買入認購期權的虧損是無限的
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A、11,-1
B、10,0.5
C、10,-1
D、11,0.5
A、11,0.5
B、12,0.5
C、12,-0.5
D、11,-0.5
A、期權買方到期日放棄權利后,倉位仍然存在
B、期權被行權后,倉位將不再存在
C、期權買方到期日放棄權利后,倉位將不再存在
D、平倉后投資者不再持有任何倉位,也不再有任何權利
A、利用杠桿獲得標的上漲時的收益
B、看漲股票又擔心下行風險,鎖定最大損失
C、形成保護性策略
D、以上均不正確
A、盈利32000元
B、損虧32000元
C、盈利48000元
D、損虧48000元
A、盈利32000元
B、虧損32000元
C、盈利48000元
D、虧損48000元
A、C1行權,C2不行權
B、C1行權,C2行權
C、C1不行權,C2不行權
D、C1不行權,C2行權
A、15000
B、20000
C、25000
D、以上均不正確
A、應該行權
B、不應該行權
C、認沽期權有價值
D、以上均不正確
A、限制投資者最多可持有的期權合約數(shù)量
B、限制投資者最多可持有的股票數(shù)量
C、限制投資者單筆最小買入期權合約數(shù)量
D、限制投資者每個交易日最多可買入期權合約數(shù)量
最新試題
認購期權買入開倉的最大損失是()。
關于賣出認購期權的運用場景,以下說法不正確的有()。
關于Black-Scholes期權定價模型,說法不正確的是()。
買入認購期權的最佳時期是()。
認購期權買入開倉,買方結束合約的方式不包括()。
買入一份上汽集團認購期權,行權價是10元,支付權利金是1元。當股票價格大于()元時開始盈利,并且最大收益是無限的。
對于期權的四個基本交易策略理解錯誤的是()。
盈虧平衡點指的是股價在某一價格時,期權持有者行權時是不賺不虧的,對于買入認購期權的投資者來說,盈虧平衡點的計算方法是行權價格加上權利金。
王先生買入1張行權價為20元的認購期權C1,買入1張行權價為25元的認購期權C2,二者除了行權價其余要素都一致,則C1和C2的delta說法正確的是()。
對于現(xiàn)價為12元的某一標的證券,其行權價格為11.5元、1個月到期的認沽期權權利金價格為0.25元,則買入開倉該認沽期權合約到期日的盈虧平衡點為(),若標的證券價格為10.5元,那么該認沽期權持有到期的利潤率(=扣除成本后的盈利/成本)為()。